商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營的核心組成部分，旨在預(yù)防和管理潛在的財(cái)務(wù)損失，確保銀行的穩(wěn)健運(yùn)行。這一制度涵蓋了多個(gè)方面，主要包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

包括哪些方面

1. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：識(shí)別銀行可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析，確定其可能造成的損失程度和發(fā)生概率。

3. 風(fēng)險(xiǎn)控制：制定策略和措施，限制風(fēng)險(xiǎn)暴露，如設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，以及建立應(yīng)急計(jì)劃。

4. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，通過內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)管，確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施得以執(zhí)行。

5. 風(fēng)險(xiǎn)文化：培養(yǎng)全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，使員工理解并遵循風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

重要性

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度的重要性不容忽視。它有助于保護(hù)銀行資產(chǎn)，防止因風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致的重大損失。良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能夠增強(qiáng)銀行的信譽(yù)，吸引投資者和存款人。符合監(jiān)管要求，避免因違規(guī)操作帶來的罰款和聲譽(yù)損害。因此，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度是銀行長期穩(wěn)定發(fā)展的基石。

方案

1. 建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理框架：根據(jù)國際最佳實(shí)踐，制定適合本行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，涵蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

2. 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具：運(yùn)用統(tǒng)計(jì)模型和技術(shù)，準(zhǔn)確評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)，為決策提供數(shù)據(jù)支持。

3. 提升風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)：利用信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息的實(shí)時(shí)收集、分析和報(bào)告，提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控效率。

4. 定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：每年至少進(jìn)行一次全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

5. 培訓(xùn)與教育：定期組織風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)培訓(xùn)，提升員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。

6. 加強(qiáng)內(nèi)控與審計(jì)：強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能，確保風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行效果，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。

7. 建立有效的溝通機(jī)制：確保管理層、各部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的信息暢通，以便快速響應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)變化。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度的構(gòu)建與執(zhí)行是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要全員參與，持續(xù)改進(jìn)。只有這樣，才能在復(fù)雜多變的金融市場(chǎng)環(huán)境中，保障銀行的穩(wěn)健經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度范文

第1篇 強(qiáng)化商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理措施

商業(yè)銀行是以信用為基礎(chǔ),以經(jīng)營貨幣借貸關(guān)系和結(jié)算業(yè)務(wù)為主的高負(fù)債、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。一家銀行能否實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的盈利,能否有持久的競爭力,風(fēng)險(xiǎn)管理水平是一個(gè)根本的制約因素。從國內(nèi)外商業(yè)銀行的發(fā)展史看,因風(fēng)險(xiǎn)管理不當(dāng)、資產(chǎn)質(zhì)量低下而倒閉、被政府接管的銀行不乏其例。這些方面的案例警示我們,風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營成敗及競爭力強(qiáng)弱的決定性因素。風(fēng)險(xiǎn)管理能力構(gòu)成商業(yè)銀行競爭力的根本,強(qiáng)化商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理勢(shì)在必行。

一、培育統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

商業(yè)銀行作為“自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧、自我約束”的金融企業(yè),在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中,追求利潤最大化的沖動(dòng)不斷增強(qiáng)。由于受到內(nèi)在動(dòng)力和外在壓力等諸多因素的影響,勢(shì)必會(huì)存在很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。因此,盡快培育統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理理念是商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平首先要解決的問題。根據(jù)巴塞爾委員會(huì)和全球風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)人員協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,健全的風(fēng)險(xiǎn)管理理念要包括以下幾方面內(nèi)容:

1一致性理念。即銀行應(yīng)確保其風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)相一致。從長遠(yuǎn)的角度來看,銀行發(fā)展的最終目標(biāo)就是提高股東的效益,而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理則是為了減少失敗的概率,降低經(jīng)營活動(dòng)中的不確定性,從而確保銀行實(shí)現(xiàn)更多的利潤。由此可見,銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)在本質(zhì)上是一致的。

2.全面性理念。即銀行首先應(yīng)確保其風(fēng)險(xiǎn)管理能夠涵蓋所有業(yè)務(wù)和所有環(huán)節(jié)中的一切風(fēng)險(xiǎn),即所有風(fēng)險(xiǎn)都有專門的、對(duì)應(yīng)的崗位來負(fù)責(zé)。在全面性理念中,非常重要的一條就是“對(duì)于新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù),銀行應(yīng)確保這些產(chǎn)品、業(yè)務(wù)在被引進(jìn)之前就已經(jīng)制定出適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理程序和控制方法”。即人們常說的“制度先行”。

3.獨(dú)立性理念。即風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的制定與實(shí)施之間、專門負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門和風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估監(jiān)督部門要相對(duì)獨(dú)立。獨(dú)立性理念的實(shí)質(zhì)就是要在銀行內(nèi)部建立起一個(gè)職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)明確的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。因?yàn)榍逦穆氊?zé)劃分是確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系有效運(yùn)作的前提。

4.權(quán)威性理念。即銀行應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估監(jiān)督部門具有高度權(quán)威性,盡可能不受外部因素的干擾,以確保其客觀性和公正性。銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理勢(shì)必要滲透到業(yè)務(wù)部門的運(yùn)作中,因而很容易受到抵觸。如果風(fēng)險(xiǎn)管理部門沒有強(qiáng)于業(yè)務(wù)部門的權(quán)威性,風(fēng)險(xiǎn)管理工作將難以順利執(zhí)行下去,必要的監(jiān)督可以確保各個(gè)崗位職責(zé)的充分實(shí)現(xiàn)。

5.互通性理念。要求銀行建立一個(gè)完善的信息系統(tǒng),進(jìn)而在銀行內(nèi)部形成一個(gè)有效的信息溝通渠道,即風(fēng)險(xiǎn)管理部門與風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估監(jiān)督部門直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道,各相關(guān)部門之間要保持信息的互通渠道。風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略的出臺(tái)很大程度上依賴于其所能獲得的信息是否充分。而風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略能否被正確執(zhí)行則受制于銀行內(nèi)部是否有一個(gè)充分的信息溝通渠道。因而,信息系統(tǒng)是有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和前提。

6.分散與集中相統(tǒng)一理念。為了提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和水平,不同類型的金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)有不同的部門來負(fù)責(zé),即風(fēng)險(xiǎn)的分散管理。與此同時(shí),不同的風(fēng)險(xiǎn)管理部門最終都應(yīng)直接向高層負(fù)責(zé),由管理層統(tǒng)籌規(guī)劃,即實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的集中管理。風(fēng)險(xiǎn)的分散管理有利于各相關(guān)部門及最終力量將各類風(fēng)險(xiǎn)控制好。風(fēng)險(xiǎn)的集中管理則有利于從整體上把握銀行面臨的全部風(fēng)險(xiǎn),從而將風(fēng)險(xiǎn)策略與商業(yè)策略統(tǒng)一起來。風(fēng)險(xiǎn)管理過于集中往往使該部門力不從心,不能專心于某類風(fēng)險(xiǎn);風(fēng)險(xiǎn)管理過于分散則往往容易造成管理真空,甚至違背銀行的發(fā)展策略。

二、發(fā)揮信用評(píng)價(jià)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用

隨著信用風(fēng)險(xiǎn)管理在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的地位越來越重要,更好地發(fā)揮信用評(píng)價(jià)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用,至關(guān)重要。

1.利用信用評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的度量。信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面對(duì)的最基本的風(fēng)險(xiǎn)之一,而且是最重要的風(fēng)險(xiǎn)。如何度量和管理信用風(fēng)險(xiǎn)一直是銀行業(yè)面臨的主要難題。信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為客戶的違約率和貸款的損失率。一般來說,有著較好信用等級(jí)的客戶,其違約率較低,而信用等級(jí)較低的客戶其違約率較高,貸款的損失率也較高。為獲得不可缺少的大規(guī)模的樣本,商業(yè)銀行之間的合作努力就是必不可少的。